カナザワ,ユウイチロウ   KANAZAWA, Yuichiro
  金澤 雄一郎
   所属   国際基督教大学教養学部 アーツ・サイエンス学科
   職種   教授
研究期間 2013/04~2016/03
研究課題 ベイズ理論を用いたMS-AIDSモデルの推定法・モデル選択法の提案とその応用
実施形態 科学研究費補助金
研究委託元等の名称 日本学術振興会
研究種目名 挑戦的萌芽研究
科研費研究課題番号 25590051
キーワード ベイズ推定、マルコフ・スウィッチング、AIDSモデル、ハミルトン・フィルター、マルチ・ムーブ・サンプラー
科研費分類経済統計
応用数学、統計数学
理論経済学
代表分担区分 研究代表者
代表者 金澤 雄一郎
概要 マルコフスイッチングを行うalmost ideal demand system (MS-AIDS)モデルを最尤法によって推定するAllais and Nicheleによる2007年の論文を応用した論文をApplied Economics Letters, 19に発表した。この応用を通じてこの手法の持つ多くの限界に直面し、MS-AIDSモデルをベイズ理論を用いて推定する手法を考案し、その理論的正確性をシミュレーションと応用可能性を現実データを用いて示し2014年にEmpirical Economicsに発表した。この手法は旧来の方法の限界を多くの面で克服している。