ICU研究者情報データベース - 金子　拓也

（最終更新日：2021-01-12 14:51:21）

  カネコ，タクヤ   KANEKO, Takuya
  金子　拓也
   所属   国際基督教大学教養学部アーツ・サイエンス学科

職種上級准教授

■ 学歴

1.		東京工業大学社会理工学研究科経営工学専攻経営工学博士課程修了工学博士
2.		東京工業大学社会理工学研究科経営工学専攻経営工学博士課程修了工学修士
3.		慶應義塾大学理工学部数理科学科統計学専攻数理科学科卒業

■ 職歴

1.	2019/09～	Financial Service Agency Special Researcher
2.	2019/04～2020/03	KDDI Research Inc. Financial Data-mining group Special Researcher
3.	2013/04	International Christian University Division of Arts and Science 助教授・准教授
4.	2010/05～	Deutsche Bank (Derivative Products, Valuation)
5.	2008/10～	Bank of Japan (IMES, Economist)
6.	2007/03～	Standard and Poor's (Structured Finance, Ratings)
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■ 現在の専門分野

経営学, 金融・ファイナンス

■ 主要学科目

コーポレートファイナンス, キャピタルマーケット, リスクマネジメント, 統計学, 金融工学

■ 著書・論文歴

1.	論文	A Response Function of Merton and Kinetic Ising Model Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency markets pp.89-100 （共著） 2020
2.	論文	Additional default probability in consideration of firm’s network Network Theory and Agent-Based Modeling in Economics and Finance pp.301-312 （共著） 2019
3.	論文	相関係数の変動性を考慮した, 信用リスク管理方法について（相関係数をランダム行列化したガウシアンコピュラモデル社会科学ジャーナル (81),17-28頁（単著） 2016
4.	論文	信用ポートフォリオのリスク計量：金利変化見通しと個別企業価値変動を考慮したトップダウン・アプローチ金融研究 29(3),19-44頁（共著） 2010
5.	論文	情報コストを考慮した二段階判別スキームの倒産判別への応用電子情報通信学会論文誌 J91-D(11),2589-2595頁（共著） 2008
6.	論文	A bank loan pricing model based on recovery rate distribution International Journal of Innovative computing, Information and Control 4(4),pp.101-108 （共著） 2008
7.	論文	B/Sを利用した回収率とそれに基づく貸出債権の適正プライシング・モデル 16(3),317-343頁（共著） 2006
8.	論文	データマイニングにおける新しい欠損値の補完方法の提案 J88-D-II(4),675-686頁（単著） 2005
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■ 学会発表

1.	2020/09/10	モバイルデータの活用による経済指標の予測について（日本応用数理学会 2020年度年会）
2.	2020/03/05	ユーザの位置情報を活用した、株価に影響する営業資産の最適な組み合わせ探索方法について（日本応用数理学会 2020年研究部会連合発表会）
3.	2019/12/18	J-REIT investment strategy with mobile statistics（Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2019）
4.	2019/10/18	位置情報分析による人口統計を活用した、J-REIT投資戦略の有効性について（AI・データ利活用研究会第一回 MMDS 大阪大学数理・データ科学教育研究センター）
5.	2019/09/12	投資AIモデルの活用について（金融経済学勉強会、金融庁）
6.	2019/09/04	位置情報分析による人口統計を活用した、J-REIT投資戦略の有効性について（日本応用数理学会　2019年度年会）
7.	2019/03/04	Comparative Study on the Efficiency of Government expenditure in Agriculture（第15回研究部会連合発表会日本応用数理学会）
8.	2018/07/02	Additional default probability from neighbor entities（23rd Annual Workshop on Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents (WEHIA)）
9.	2018/03/16	追加デフォルト確率の計算について（ネットワークで結合された企業から伝播する信用リスク量）（日本応用数理学会　第14回研究部会連合発表会）
10.	2017/10/14	ネットワークを考慮したデフォルト確率の推計方法について（第19回人工知能学会金融情報研究会（SIG-FIN））
11.	2017/08/01	マートンモデルとネットワーク（日本ソフトウェア学会ネットワークが創発する知能研究会（JWEIN 2017））
12.	2017/03/06	Firms network for default propagation diagnosis（日本応用数理学会　2017年　研究部会連合発表会）
13.	2017/02/27	Firms network for default propagation diagnosis（第一回計算社会科学ワークショップ計算社会科学研究会）
14.	2016/10/08	株価情報を活用した、企業間ネットワークの構築方法について（第17回人工知能学会金融情報学研究会）
15.	2016/09/12	企業間のネットワークを考慮した、追加的倒産確率（Additional PD）の提案（日本応用数理学会 2016年度年会）
16.	2016/03/25	New framework for default probability with a scale free cascading networks（JAFEE20: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS WITH ICT AND NETWORKS）
17.	2016/03/05	企業間ネットワークを考慮した, 新しい倒産確率推計モデルの提案（ワッツのカスケードモデルに基づく, マートンモデルの応用）（日本応用数理学会 2016年研究部会連合発表会）
18.	2015/09/10	相関係数の変動性を考慮した, 信用リスク管理方法について（相関係数をランダム行列化したガウシアンコピュラモデル）（日本応用数理学会）
19.	2009/12/22	信用ポートフォリオのリスク計量：金利変化見通しと個別企業価値変動を考慮したトップダウン・アプローチ（ファイナンスワークショップ「金融危機後の金融工学の展開」）
20.	2009/12/18	An application of Top-down approach for bank loan portfolio based on rating processes（Quantitative Methods in Finance Conference, Amora Hotel in Sydney）
21.	2009/12/14	An application of Top-down approach for bank loan portfolio based on rating processes（The ACE International Conference, City University of Hong Kong）
22.	2009/09/29	An application of Top-down approach for bank loan portfolio based on rating processes（JSIAM）
23.	2009/09/09	An application of Top-down approach for bank loan portfolio based on rating processes（The Operations Research Society of Japan）
24.	2009/07/30	An application of Top-down approach for credit loan portfolio based on ratings（JAFEE）
25.	2007/12/12	A bank loan pricing model based on recovery rate distribution（The ACE International Conference, City University of Hong Kong）
26.	2006/11/16	貸出債権のプライシング・モデルに関する研究とその応用（東京工業大学シンポジウム「金融リスク管理のための新ITモデルの研究と開発」）
27.	2006/11/09	A bank loan pricing model based on recovery rate distribution（The 38th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications）
28.	2006/03/05	B/Sを利用した回収率とそれに基づく貸出債権の適正プライシング・モデル（日本応用数理学会部会連合発表会）
29.	2005/12/05	B/Sデータから推計される回収率に基づく貸出プライシング・モデルと与信ポートフォリオの最適化への応用（日本金融・証券計量・工学学会）
30.	2005/09/15	企業財務データを用いた回収率モデルに関する研究（日本オペレーションズリサーチ学会2005年度秋季研究発表会）
31.	2004/11/30	財務データを用いたStructural 型モデルの研究（第22回東京工業大学理財工学研究センター主催シンポジウム「信用リスク管理の実務と理論」）
32.	2004/08/04	財務データを利用したStructural 型倒産確率算出モデルの研究（日本金融・証券計量・工学学会）
33.	2002/12/20	欠損値の対処法について（日本金融・証券計量・工学学会）
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■ 資格・免許

証券アナリスト（日本証券アナリスト協会検定会員）

■ 受賞学術賞

2009

日本応用数理学会論文賞, ベストオーサー賞