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1. |
著書 |
Advanced Studies on Financial Technologies and Cryptocurrency Markets （共著） 2020/07 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2020/07 | | 形態種別 | 単行本（学術書） | | 標題 | Advanced Studies on Financial Technologies and Cryptocurrency Markets | | 執筆形態 | 共編者 | | 掲載区分 | 国外 | | 出版社・発行元 | Springer Nature Singapore Pte Ltd | | 総ページ数 | 256 | | 著者・共著者 | Lukáš Pichl, Choljun Eom, Enrico Scalas, and Taisei Kaizoji | | 概要 | This book shows that research contributions from different fields—finance, economics, computer sciences, and physics—can provide useful insights into key issues in financial and cryptocurrency markets. Presenting the latest empirical and theoretical advances, it helps readers gain a better understanding of financial markets and cryptocurrencies. | |
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2. |
論文 |
Inherent Limitations of Portfolio Diversification through Fat Tails of the Return Distributions: An Empirical Evidence The North American Journal of Economics and Finance 56,pp.101358 （共著） 2020/04 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2020/04 | | 形態種別 | 研究論文 | | 標題 | Inherent Limitations of Portfolio Diversification through Fat Tails of the Return Distributions: An Empirical Evidence | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | The North American Journal of Economics and Finance | | 掲載区分 | 国外 | | 出版社・発行元 | Elsevier Inc. | | 巻・号・頁 | 56,pp.101358 | | 著者・共著者 | Cheoljun Eom, Taisei Kaizoji, Giacomo. Livan, and Enrico Scala | | 概要 | Highlights
•This study investigates the risk property in fat tails of the return distribution.
•Fat-tails are not eliminated through portfolio diversification.
•Fat-tails are highly related to properties of systematic risks.
•Negative tail has raising fatness, and declining fatness for positive tail.
•Portfolio diversification requires more profit sacrifice for loss avoidance. | |
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3. |
論文 |
Financial Innovations and Blockchain Applications: New Digital Paradigms in Global Cybersociety Advanced Studies on Financial Technologies and Cryptocurrency Markets pp.1-9 （共著） 2020/07 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2020/07 | | 形態種別 | 研究論文 | | 標題 | Financial Innovations and Blockchain Applications: New Digital Paradigms in Global Cybersociety | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Advanced Studies on Financial Technologies and Cryptocurrency Markets | | 掲載区分 | 国外 | | 出版社・発行元 | Springer Nature Singapore Pte Ltd | | 巻・号・頁 | pp.1-9 | | 著者・共著者 | Lukáš Pichl, Cheoljun Eom, Enrico Scalas and Taisei Kaizoji | |
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4. |
論文 |
Time Series Analysis of Relationships among Crypto-asset Exchange Rates Advanced Studies on Financial Technologies and Cryptocurrency Markets pp.139-162 （共著） 2020/07 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2020/07 | | 形態種別 | 研究論文 | | 標題 | Time Series Analysis of Relationships among Crypto-asset Exchange Rates | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Advanced Studies on Financial Technologies and Cryptocurrency Markets | | 掲載区分 | 国外 | | 出版社・発行元 | Springer Nature Singapore Pte Ltd. | | 巻・号・頁 | pp.139-162 | | 著者・共著者 | Takeshi Yoshihara, Tomoo Inoue, Taisei Kaizoji | |
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5. |
論文 |
The optimal foreign exchange futures hedge on the bitcoin exchange rate: an application to the U.S. dollar and the Euro Advanced Studies on Financial Technologies and Cryptocurrency Markets pp.163-182 （共著） 2020/07 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2020/07 | | 形態種別 | 研究論文 | | 標題 | The optimal foreign exchange futures hedge on the bitcoin exchange rate: an application to the U.S. dollar and the Euro | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Advanced Studies on Financial Technologies and Cryptocurrency Markets | | 掲載区分 | 国外 | | 出版社・発行元 | Springer Nature Singapore Pte Ltd. | | 巻・号・頁 | pp.163-182 | | 著者・共著者 | Zheng Nana and Taisei Kaizoji | |
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6. |
論文 |
Time Series Analysis of Ether Cryptocurrency Prices: Efficiency, Predictability, and Arbitrage on Exchange Rates Advanced Studies on Financial Technologies and Cryptocurrency Markets pp.183-196 （共著） 2020/07 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2020/07 | | 形態種別 | 研究論文 | | 標題 | Time Series Analysis of Ether Cryptocurrency Prices: Efficiency, Predictability, and Arbitrage on Exchange Rates | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Advanced Studies on Financial Technologies and Cryptocurrency Markets | | 掲載区分 | 国外 | | 出版社・発行元 | Springer Nature Singapore Pte Ltd. | | 巻・号・頁 | pp.183-196 | | 著者・共著者 | Lukáš Pichl, Zheng Nan and Taisei Kaizoji | |
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7. |
著書 |
Network Theory and Agent-Based Modeling in Economics and Finance （共著） 2019/12 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2019/12 | | 形態種別 | 単行本（学術書） | | 標題 | Network Theory and Agent-Based Modeling in Economics and Finance | | 執筆形態 | 共編者 | | 掲載区分 | 国外 | | 出版社・発行元 | Springer Nature Singapore | | 総ページ数 | 435 | | 著者・共著者 | Anindya Chakrabarti, Lukas Pichl, and Taisei Kaizoji | | 概要 | This book presents the latest findings on network theory and agent-based modeling of economic and financial phenomena. In this context, the economy is depicted as a complex system consisting of heterogeneous agents that interact through evolving networks; the aggregate behavior of the economy arises out of billions of small-scale interactions that take place via countless economic agents. The book focuses on analytical modeling, and on the econometric and statistical analysis of the properties emerging from microscopic interactions. In particular, it highlights the latest empirical and theoretical advances, helping readers understand economic and financial networks, as well as new work on modeling behavior using rich, agent-based frameworks. | | researchmap用URL | https://www.springer.com/gp/book/9789811383182 | |
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8. |
論文 |
Artificial Neural Networks for Realized Volatility Prediction in Cryptocurrency Time Series Lecture Notes in Computer Science 11554,pp.165-172 （共著） 2019/07 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2019/07 | | 形態種別 | 研究論文 | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Artificial Neural Networks for Realized Volatility Prediction in Cryptocurrency Time Series | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Lecture Notes in Computer Science | | 掲載区分 | 国外 | | 出版社・発行元 | Springer | | 巻・号・頁 | 11554,pp.165-172 | | 著者・共著者 | R. Miura, L. Pichl, and T.Kaizoji | | researchmap用URL | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-22796-8_18 | |
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9. |
論文 |
Market efficiency of the bitcoin exchange rate: Weak and semi-strong form tests with the spot, futures and forward foreign exchange rates International Review of Financial Analysis 64,pp.273-281 （共著） 2019/07 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2019/07 | | 形態種別 | 研究論文 | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Market efficiency of the bitcoin exchange rate: Weak and semi-strong form tests with the spot, futures and forward foreign exchange rates | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | International Review of Financial Analysis | | 掲載区分 | 国外 | | 出版社・発行元 | Elsevier | | 巻・号・頁 | 64,pp.273-281 | | 著者・共著者 | Zheng Nan, and Taisei Kaizoji | | 概要 | We propose a bitcoin-based exchange rate of USD/EUR and investigate market efficiency in the spot, futures, and forward FX markets. Structural-change, unit-root and Johansen tests indicate that the bitcoin exchange rate is a random walk and is co-integrated with the FX series. Inferences regarding the co-integrating coefficients suggest the long-run “unbiasedness” and short-run “fair game” nature of the bitcoin exchange rate. Our results are indicative of weak or semi-strong market efficiency. | |
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10. |
論文 |
Risk Characteristic of Fat-Tails in Return Distributions revisited: Evidence from the Korean stock market Physica A 526,pp.121055-121072 （共著） 2019/07 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2019/07 | | 形態種別 | 研究論文 | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Risk Characteristic of Fat-Tails in Return Distributions revisited: Evidence from the Korean stock market | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 掲載区分 | 国外 | | 出版社・発行元 | Elsevier | | 巻・号・頁 | 526,pp.121055-121072 | | 著者・共著者 | Cheoljun Eom, Taisei Kaizoji, and Enrico Scalas | | 概要 | This study empirically re-examines fat tails in stock return distributions by applying statistical methods to an extensive dataset taken from the Korean stock market. The tails of the return distributions are shown to be much fatter in recent periods than in past periods and much fatter for small-capitalization stocks than for large-capitalization stocks. After controlling for the 1997 Korean foreign currency crisis and using the GARCH filter models to control for volatility clustering in the returns, the fat tails in the distribution of residuals are found to persist. We show that market crashes and volatility clustering may not sufficiently account for the existence of fat tails in return distributions. These findings are robust regardless of period or type of stock group. | | researchmap用URL | https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.121055 | |
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11. |
論文 |
Bitcoin-based triangular arbitrage and its foreign futures hedge: forecasting on a bivariate GARCH model with U.S. dollar and Euro Quantitative Finance and Economics 3(2),pp.347-365 （共著） 2019/06 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2019/06 | | 形態種別 | 研究論文 | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Bitcoin-based triangular arbitrage and its foreign futures hedge: forecasting on a bivariate GARCH model with U.S. dollar and Euro | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Quantitative Finance and Economics | | 掲載区分 | 国外 | | 巻・号・頁 | 3(2),pp.347-365 | | 著者・共著者 | Zheng Nan and Taisei Kaizoji | | 概要 | This paper proposes a bitcoin-based triangular arbitrage, combining foreign exchanges in the bitcoin market and reverse foreign exchange spot transactions. An FX futures contract is used to reduce exposure to risk as a hedging instrument. The returns of the portfolio are jointly modeled using a bivariate DCC-GARCH model with multivariate standardized student’s t disturbances due to the presence of leptokurtosis and fat tails observed. Based on the time-dependent covariance matrix, a dynamic optimal hedge ratio is formed, with a conditional correlation series as a by-product. Empirical results are obtained using Euros and U.S. dollars over the period from 21 April 2014 to 21 September 2018. Multiple rolling one-step-ahead forecasts are generated. The empirical results present bitcoin-based currency strategies dominate bitcoin trading in terms of risk management. | | researchmap用URL | http://www.aimspress.com/article/10.3934/QFE.2019.2.347 | |
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12. |
論文 |
Bitcoin and Investor Sentiment: Statistical Characteristics and Predictability Physica A 514,pp.511-521 （共著） 2019/01 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2019/01 | | 形態種別 | 研究論文 | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Bitcoin and Investor Sentiment: Statistical Characteristics and Predictability | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 掲載区分 | 国外 | | 出版社・発行元 | Elsevier | | 巻・号・頁 | 514,pp.511-521 | | 著者・共著者 | Cheoljun Eom, Taisei Kaizoji; Sang Hoon Kang; Lukas Pichl | | 概要 | This study empirically investigates the statistical characteristics and predictability of Bitcoin return and volatility. The distribution of Bitcoin returns and volatility display a fat right tail and high central parts. Bitcoin does not show the dynamic property of volatility persistence, contrary to stylized facts in financial time series. Also, the autoregressive model using past volatility does not well work in predicting changes in Bitcoin volatility for future periods. Investor sentiment regarding Bitcoin has a significant information value for explaining changes in Bitcoin volatility for future periods. These results suggest that Bitcoin appears to be an investment asset with high volatility and dependence on investor sentiment rather than a monetary asset. | | researchmap用URL | https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.09.063 | |
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13. |
論文 |
Computational intelligence methods for data mining of causality extent in time series International Journal of Computational Science and Engineering 16(4),pp.411-418 （共著） 2018/07 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2018/07 | | 形態種別 | 研究論文 | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Computational intelligence methods for data mining of causality extent in time series | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | International Journal of Computational Science and Engineering | | 掲載区分 | 国外 | | 出版社・発行元 | INDERSCIENCE | | 巻・号・頁 | 16(4),pp.411-418 | | 著者・共著者 | L. Pichl and T. Kaizoji | | 概要 | We adopt the support vector machine (SVM) and artificial neural network (ANN) for causality rate extraction. The dataset records all details of the futures contracts on the commodity of gasoline traded in Japan. By sampling the tick data at 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 hour and 1-day scales, we derive time series of varying causal degrees. Trend predictions are computed by using the SVM binary classifier trained on 66.6% of the data using a five-step-back moving window which samples the log-returns as the predictor data. From the testing data, we extract varying rates of causality degree, starting from the borderline of 50% up to the order of 60% in rare cases. The trend prediction analysis is complemented by the ANN method with four hidden layers. Overall, the market of the gasoline futures in Japan is found to be rather close to the efficient market hypothesis in comparison with other commodities markets. | | researchmap用URL | https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=93782 | |
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14. |
論文 |
Stock Market Crash of 2008: an empirical study of the deviation of share prices from company fundamentals Applied Economics Letters 26(5),pp.362-369 （共著） 2018/07 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2018/07 | | 形態種別 | 研究論文 | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Stock Market Crash of 2008: an empirical study of the deviation of share prices from company fundamentals | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Applied Economics Letters | | 掲載区分 | 国外 | | 出版社・発行元 | Taylor and Francis | | 巻・号・頁 | 26(5),pp.362-369 | | 著者・共著者 | Taisei Kaizoji and Michiko Miyano | | researchmap用URL | https://doi.org/10.1080/13504851.2018.1486004 | |
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15. |
論文 |
Realized FX Volatility: Statistical Characterization and Applications Korean Journal of Futures and Options 26(1),pp.1-25 （共著） 2018 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2018 | | 形態種別 | 研究論文 | | 標題 | Realized FX Volatility: Statistical Characterization and Applications | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Korean Journal of Futures and Options | | 掲載区分 | 国外 | | 巻・号・頁 | 26(1),pp.1-25 | | 著者・共著者 | Cheoljun Eom, Taisei Kaizoji, Jong Won Park, and Enrico Scalas | |
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16. |
論文 |
Volatility Analysis of Bitcoin Price Time Series Quantitative Finance and Economics 1(4),pp.474-485 （共著） 2017/12 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2017/12 | | 形態種別 | 研究論文 | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Volatility Analysis of Bitcoin Price Time Series | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Quantitative Finance and Economics | | 掲載区分 | 国外 | | 出版社・発行元 | AIMS Press | | 巻・号・頁 | 1(4),pp.474-485 | | 著者・共著者 | Lukáš Pichl and Taisei Kaizoji | | researchmap用URL | https://www.aimspress.com/article/10.3934/QFE.2017.4.474 | |
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17. |
論文 |
Investment Climate and Firm Productivity: An application to Vietnamese manufacturing firms Applied Economics 49(44),pp.4394-4409 （共著） 2017/01 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2017/01 | | 形態種別 | 研究論文 | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Investment Climate and Firm Productivity: An application to Vietnamese manufacturing firms | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Applied Economics | | 掲載区分 | 国外 | | 巻・号・頁 | 49(44),pp.4394-4409 | | 著者・共著者 | Nguyen Ba Trung, and Taisei Kaizoji | | researchmap用URL | https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1282148 | |
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18. |
論文 |
Analysis of Market Trend Regimes for March 2011, USDJPY Exchange Rate Tick Data Lecture Notes in Computer Science (Autonomous Agents and Multiagent Systems) 10003,pp.184-196 （共著） 2016/09 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2016/09 | | 形態種別 | 研究論文 | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Analysis of Market Trend Regimes for March 2011, USDJPY Exchange Rate Tick Data | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Lecture Notes in Computer Science (Autonomous Agents and Multiagent Systems) | | 掲載区分 | 国外 | | 出版社・発行元 | Springer | | 巻・号・頁 | 10003,pp.184-196 | | 著者・共著者 | Lukas Pichl and Taisei Kaizoji | | researchmap用URL | https://doi.org/10.1007/978-3-319-46840-2_12 | |
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19. |
論文 |
Power Law Distributions for Share Price and Financial Indicators: Analysis at the Regional Level Frédéric Abergel et al: Econophysics and Sociophysics: Recent Progress and Future Directions Chapter 6,pp.1-17 （共著） 2016 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2016 | | 形態種別 | 研究論文 | | 査読 | 査読あり | | 招待論文 | 招待あり | | 標題 | Power Law Distributions for Share Price and Financial Indicators: Analysis at the Regional Level | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Frédéric Abergel et al: Econophysics and Sociophysics: Recent Progress and Future Directions | | 掲載区分 | 国外 | | 出版社・発行元 | Springer International Publishing AG | | 巻・号・頁 | Chapter 6,pp.1-17 | | 著者・共著者 | Michiko Miyano and Taisei Kaizoji | |
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20. |
論文 |
Why does the power law for stock price hold? Chaos, Solitons and Fractals 88,pp.19-23 （共著） 2016 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2016 | | 形態種別 | 研究論文 | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Why does the power law for stock price hold? | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Chaos, Solitons and Fractals | | 掲載区分 | 国外 | | 巻・号・頁 | 88,pp.19-23 | | 著者・共著者 | Taisei Kaizoji and Michiko Miyano | |
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21. |
論文 |
Effects of the market factor on portfolio diversification: the case of market crashes Investment Analysts Journal 44(1),pp.71-83 2015 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2015 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Effects of the market factor on portfolio diversification: the case of market crashes | | 執筆形態 | - | | 掲載誌名 | Investment Analysts Journal | | 出版社・発行元 | Taylor & Francis Group | | 巻・号・頁 | 44(1),pp.71-83 | | 著者・共著者 | Cheoljun Eom, Jong Won Park, Yong H. Kim & Taisei Kaizoji | |
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22. |
論文 |
Super-exponential endogenous bubbles in an equilibrium model of fundamentalist and chartist traders Journal of Economic Behavior & Organization 112,pp.289-310 （共著） 2015 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2015 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Super-exponential endogenous bubbles in an equilibrium model of fundamentalist and chartist traders | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Journal of Economic Behavior & Organization | | 掲載区分 | 国外 | | 出版社・発行元 | Elsevier | | 巻・号・頁 | 112,pp.289-310 | | 著者・共著者 | Taisei Kaizoji, Matthias Leiss, Alexander Saichev, and Didier Sornette | |
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23. |
論文 |
Using Neural Networks for Forecasting of Commodity Time Series Trends Databases in Networked Information Systems, (Lecture Notes in Computer Science) 7813,pp.95-102 （共著） 2013 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2013 | | 形態種別 | 研究論文（国際会議プロシーディングス） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Using Neural Networks for Forecasting of Commodity Time Series Trends | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Databases in Networked Information Systems, (Lecture Notes in Computer Science) | | 出版社・発行元 | Springer International Publishing AG | | 巻・号・頁 | 7813,pp.95-102 | | 著者・共著者 | Akira Sato, and Lukas Pichl, Taisei Kaizoji | | ISSN | 1611-3349 | |
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24. |
論文 |
Full characterization of the fractional Poisson process Europhysics Letters 96(2),pp.20004 （共著） 2011 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2011 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Full characterization of the fractional Poisson process | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Europhysics Letters | | 巻・号・頁 | 96(2),pp.20004 | | 著者・共著者 | Mauro Politi, Taisei Kaizoji, and Enrico Scalas | |
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25. |
論文 |
Temporal evolution into a more efficient stock market Physica A 390(11),pp.2002-2008 2011 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2011 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Temporal evolution into a more efficient stock market | | 執筆形態 | - | | 掲載誌名 | Physica A | | 巻・号・頁 | 390(11),pp.2002-2008 | | 著者・共著者 | Yang, J-S., T. Kaizoji, W. Kwak | |
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26. |
論文 |
Market Bubble and Crash, in Rama Cont (ed.) Encyclopedia of Quantitative Finance （共著） 2010/04 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2010/04 | | 形態種別 | 総説・解説（学術雑誌） | | 標題 | Market Bubble and Crash, in Rama Cont (ed.) Encyclopedia of Quantitative Finance | | 執筆形態 | 共著 | | 出版社・発行元 | Wiley | | 著者・共著者 | Taisei Kaizoji and Didier Sornette | | ISBN | 978-0470057568 | |
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27. |
論文 |
Multiple equilibria and chaos in a discrete tâtonnement process Journal of economic Behavior and Organiztion 76(3),pp.597-599 （単著） 2010 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2010 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Multiple equilibria and chaos in a discrete tâtonnement process | | 執筆形態 | 単著 | | 掲載誌名 | Journal of economic Behavior and Organiztion | | 出版社・発行元 | Elsvier | | 巻・号・頁 | 76(3),pp.597-599 | | 著者・共著者 | Taiei Kaizoji | |
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28. |
論文 |
Effect of changing data size on eigenvalues in the Korean and Japanese stock markets Physica A 388(22),pp.4780-4786 （共著） 2009 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2009 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Effect of changing data size on eigenvalues in the Korean and Japanese stock markets | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 巻・号・頁 | 388(22),pp.4780-4786 | | 著者・共著者 | Cheoljun Eom, Woo-Sung Jung, Taisei Kaizoji, Seunghwan Kim | |
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29. |
論文 |
Group dynamics of the Japanese market Physica A 387(2-3),pp.pp. 537-542 （共著） 2008 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2008 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Group dynamics of the Japanese market | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 巻・号・頁 | 387(2-3),pp.pp. 537-542 | | 著者・共著者 | Woo-Sung Jung, Okyu Kwon, Fengzhong Wang, Taisei Kaizoji, Hie-Tae Moon, and H. Eugene Stanley | |
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30. |
論文 |
Increasing market efficiency in the stock markets European Physical Journal B 61,pp.pp. 241-246 （共著） 2008 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2008 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Increasing market efficiency in the stock markets | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | European Physical Journal B | | 巻・号・頁 | 61,pp.pp. 241-246 | | 著者・共著者 | Jae-Suk Yang, Wooseop Kwak, Taisei Kaizoji, and In-mook Kim | |
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31. |
論文 |
Symbolic analysis of indicator time series by quantitative sequence alignment Computational Statistics & Data Analysis 53(2),pp.pp. 486-495 （共著） 2008 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2008 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Symbolic analysis of indicator time series by quantitative sequence alignment | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Computational Statistics & Data Analysis | | 巻・号・頁 | 53(2),pp.pp. 486-495 | | 著者・共著者 | Yamano, Takuya, Sato, Kodai, Kaizoji, Taisei, Rost, Jan-Michael, and Pichl, Lukas | |
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32. |
論文 |
Volatility return intervals analysis of the Japanese market European Physical Journal B 62,pp.pp. 113-119 （共著） 2008 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2008 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Volatility return intervals analysis of the Japanese market | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | European Physical Journal B | | 巻・号・頁 | 62,pp.pp. 113-119 | | 著者・共著者 | Jung, Woo-Sung, Wang, Fengzhong, Havlin, Shlomo, Kaizoji, Taisei, Moon, Hie-Tae, Stanley, H. Eugene | |
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33. |
論文 |
Econophysics Colloquium 2006 and Third Bonzenfreies Colloquium Physica A 383,pp.xi-xii （共著） 2007/09 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2007/09 | | 形態種別 | 研究論文（国際会議プロシーディングス） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Econophysics Colloquium 2006 and Third Bonzenfreies Colloquium | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 出版社・発行元 | Springer, Berlin | | 巻・号・頁 | 383,pp.xi-xii | | 著者・共著者 | Taisei Kaizoji, Enrico Scalas and Akira Namatame (Editors) | | 概要 | Selection of papers presented at Econophysics Colloquium 2006 and Third Bonzenfreies Colloquium, held at International Christian University, Tokyo, Japan, 23 November -- 25 November 2006, Econophysics Colloquium 2006 and Third Bonzenfreies Colloquium | |
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34. |
論文 |
Correlation patterns of NIKKEI index constituents: Towards a mean field model Physica A 383(1),pp.16-21 （共著） 2007 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2007 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Correlation patterns of NIKKEI index constituents: Towards a mean field model | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 巻・号・頁 | 383(1),pp.16-21 | | 著者・共著者 | Katsuhiko Hayashi, Taisei Kaizoji and Luka? Pichl | |
|
35. |
論文 |
Forecasting and volatility in the Tokyo Stock Market: The advantage of long memory models Journal of Economic Dynamics and Control 31(6),pp.1808-1843 （共著） 2007 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2007 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Forecasting and volatility in the Tokyo Stock Market: The advantage of long memory models | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Journal of Economic Dynamics and Control | | 出版社・発行元 | Elsvier | | 巻・号・頁 | 31(6),pp.1808-1843 | | 著者・共著者 | Thomas Lux and Taisei Kaizoji | |
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36. |
論文 |
Quantitative agent-based firm dynamics simulation with parameters estimated by financial and transaction data analysis Physica A 375,pp.651-667 （共著） 2007 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2007 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Quantitative agent-based firm dynamics simulation with parameters estimated by financial and transaction data analysis | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 掲載区分 | 国外 | | 巻・号・頁 | 375,pp.651-667 | | 著者・共著者 | Yuichi Ikeda, Wataru Souma, Hideaki Aoyama, Hiroshi Iyetomi, Yoshi Fujiwara, Taisei Kaizoji | |
|
37. |
論文 |
Quantitative agent-based firm dynamics simulation with parameters estimated on financial and transaction data analysis Physica A 375,pp.pp. 651-667 （共著） 2007 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2007 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Quantitative agent-based firm dynamics simulation with parameters estimated on financial and transaction data analysis | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 巻・号・頁 | 375,pp.pp. 651-667 | | 著者・共著者 | Yuichi Ikeda, Hideaki Aoyama, Hiroshi Iyetomi, Yoshi Fujiwara, Wataru Souma, and Taisei Kaizoji | |
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38. |
論文 |
Regional Business Cycle Synchronization without Interregional Trade Linkages Physica A 383,pp.pp. 102-107 （共著） 2007 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2007 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Regional Business Cycle Synchronization without Interregional Trade Linkages | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 巻・号・頁 | 383,pp.pp. 102-107 | | 著者・共著者 | Tamotsu Onozaki, Tatsuo Yanagita, Taisei Kaizoji, Kazutaka Toyabe | |
|
39. |
論文 |
Response of firm agent network to exogenous shock Physica A 382,pp.138-148 （共著） 2007 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2007 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Response of firm agent network to exogenous shock | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 巻・号・頁 | 382,pp.138-148 | | 著者・共著者 | Yuichi Ikeda, Hideaki Aoyama, Hiroshi Iyetomi, Yoshi Fujiwara, Wataru Souma and Taisei Kaizoji | |
|
40. |
論文 |
Stylized facts in internal rates of return on stock index and its derivative transactions Physica A 382,pp.pp. 219-227 （共著） 2007 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2007 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Stylized facts in internal rates of return on stock index and its derivative transactions | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 巻・号・頁 | 382,pp.pp. 219-227 | | 著者・共著者 | Lukas Pichl, Taisei Kaizoji and Takuya Yamano | |
|
41. |
論文 |
An interacting-agent model of financial markets from the viewpoint of nonextensive statistical mechanics Physica A 370,pp.pp. 109-113 （単著） 2006 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2006 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | An interacting-agent model of financial markets from the viewpoint of nonextensive statistical mechanics | | 執筆形態 | 単著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 巻・号・頁 | 370,pp.pp. 109-113 | | 著者・共著者 | KAIZOJI, Taisei | |
|
42. |
論文 |
Correlation in business networks Physica A 370,pp.151-155 （共著） 2006 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2006 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Correlation in business networks | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 巻・号・頁 | 370,pp.151-155 | | 著者・共著者 | Wataru Souma, Hideaki Aoyama, Yoshi Fujiwara, Yuichi Ikeda, Hiroshi Iyetomi and Taisei Kaizoji | |
|
43. |
論文 |
On the Symbolic Analysis of Market Indicators with the Dynamic Programming Approach Lecture Notes in Computer Science 3973,pp.pp. 432-441 （共著） 2006 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2006 | | 形態種別 | 研究論文（国際会議プロシーディングス） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | On the Symbolic Analysis of Market Indicators with the Dynamic Programming Approach | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Lecture Notes in Computer Science | | 巻・号・頁 | 3973,pp.pp. 432-441 | | 著者・共著者 | Lukas Pichl, T. Yamano, and T. Kaizoji | |
|
44. |
論文 |
Power laws and market crashes: Empirical laws on bursting bubbles Progress of Theoretical Physics Supplement 162,pp.pp. 165-172 （単著） 2006 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2006 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Power laws and market crashes: Empirical laws on bursting bubbles | | 執筆形態 | 単著 | | 掲載誌名 | Progress of Theoretical Physics Supplement | | 巻・号・頁 | 162,pp.pp. 165-172 | | 著者・共著者 | KAIZOJI, Taisei | |
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45. |
論文 |
Precursors of Market Crashes: Empirical laws of the Japan’s internet bubbles European Physical Journal B 50,pp.123-127 （単著） 2006 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2006 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Precursors of Market Crashes: Empirical laws of the Japan’s internet bubbles | | 執筆形態 | 単著 | | 掲載誌名 | European Physical Journal B | | 巻・号・頁 | 50,pp.123-127 | | 著者・共著者 | KAIZOJI, Taisei | |
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46. |
論文 |
Re-examination of the size distribution of firms Evolutionary and Institutional Economics Review 2(2),pp.183-198 （共著） 2006 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2006 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Re-examination of the size distribution of firms | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Evolutionary and Institutional Economics Review | | 巻・号・頁 | 2(2),pp.183-198 | | 著者・共著者 | T. Kaizoji. H. Iyetomi, and Y. Ikeda | |
|
47. |
論文 |
Relationship between trader types and their long-run wealth in an artificial financial market The ICFAI Journal of Behavioral Finance 3(1),pp.43-60 （共著） 2006 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2006 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Relationship between trader types and their long-run wealth in an artificial financial market | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | The ICFAI Journal of Behavioral Finance | | 巻・号・頁 | 3(1),pp.43-60 | | 著者・共著者 | Akira Namatame, Taisei Kaizoji, and Kazuya Konno | |
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48. |
論文 |
Waiting times between orders and trades in double-auction markets Physica A 366,pp.pp. 463-471 （共著） 2006 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2006 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Waiting times between orders and trades in double-auction markets | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 巻・号・頁 | 366,pp.pp. 463-471 | | 著者・共著者 | Enrico Scalas, Taisei Kaizoji, Michael Kirchler, Jurgen Huber, and Alessandra Tedeschi | |
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49. |
著書 |
The Complex Networks of Economic Interactions: Essays in Agent-Based Economics and Econophysics (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems) （共著） 2005/12 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2005/12 | | 形態種別 | 単行本（学術書） | | 標題 | The Complex Networks of Economic Interactions: Essays in Agent-Based Economics and Econophysics (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems) | | 執筆形態 | 編者 | | 出版社・発行元 | Springer-Verlag Berlin Heidelberg | | 担当範囲 | An editor | | 著者・共著者 | Akira Namatame, Taisei Kaizoji, and Aruka Yuji (Editors) | | ISBN | 978-3540-28726-1 | |
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50. |
論文 |
Collective Efficiency in Two-Side Matching Artificial Economics: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 564,pp.pp. 115-126 （共著） 2005 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2005 | | 形態種別 | 研究論文（国際会議プロシーディングス） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Collective Efficiency in Two-Side Matching | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Artificial Economics: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems | | 巻・号・頁 | 564,pp.pp. 115-126 | | 著者・共著者 | Tomoko Fuku, Akira Namatame, and Taisei Kaizoji | |
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51. |
論文 |
Spatial distribution of large income earners: an empirical study on the formation of exclusive residential districts Physica A 347,pp.pp.575-582 （単著） 2005 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2005 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 標題 | Spatial distribution of large income earners: an empirical study on the formation of exclusive residential districts | | 執筆形態 | 単著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 巻・号・頁 | 347,pp.pp.575-582 | | 著者・共著者 | KAIZOJI, Taisei | |
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52. |
論文 |
Spatial distribution of large income earners: an empirical study on the formation of exclusive residential districts Physica A 347,pp.575-582 （単著） 2005 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2005 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Spatial distribution of large income earners: an empirical study on the formation of exclusive residential districts | | 執筆形態 | 単著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 巻・号・頁 | 347,pp.575-582 | | 著者・共著者 | Taisei Kaizoji | |
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53. |
論文 |
Statistical properties of the volatility and a stochastic model of markets with heterogeneous agents Heterogeneous Agents and Nonlinear Dynamics: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems （単著） 2005 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2005 | | 形態種別 | 研究論文（国際会議プロシーディングス） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Statistical properties of the volatility and a stochastic model of markets with heterogeneous agents | | 執筆形態 | 単著 | | 掲載誌名 | Heterogeneous Agents and Nonlinear Dynamics: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems | | 著者・共著者 | KAIZOJI, Taisei | |
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54. |
論文 |
A mechanism leasing bubbles to crashes: the case of the Japanese land markets Physica A 344,pp.138-141 （共著） 2004 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2004 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | A mechanism leasing bubbles to crashes: the case of the Japanese land markets | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 掲載区分 | 国外 | | 出版社・発行元 | Elsevier | | 巻・号・頁 | 344,pp.138-141 | | 著者・共著者 | T. Kaizoji and M. Kaizoji | |
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55. |
論文 |
Inflations and deflations in financial markets Physica A 343,pp.662-668 （単著） 2004 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2004 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Inflations and deflations in financial markets | | 執筆形態 | 単著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 巻・号・頁 | 343,pp.662-668 | | 著者・共著者 | KAIZOJI, Taisei | |
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56. |
論文 |
Intermittent chaos in a model of financial markets with heterogeneous agents Chaos, Solitons, & Fractals 20(2),pp.323-327 （単著） 2004 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2004 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Intermittent chaos in a model of financial markets with heterogeneous agents | | 執筆形態 | 単著 | | 掲載誌名 | Chaos, Solitons, & Fractals | | 巻・号・頁 | 20(2),pp.323-327 | | 著者・共著者 | KAIZOJI, Taisei | |
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57. |
論文 |
Power law for ensembles of stock prices Physica A 345,pp.240-243 （共著） 2004 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2004 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Power law for ensembles of stock prices | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 巻・号・頁 | 345,pp.240-243 | | 著者・共著者 | T. Kaizoji and M. Kaizoji | |
|
58. |
論文 |
Power-laws for the calm-time interval distribution of changes in share prices Physica A 336,pp.563-570 （共著） 2004 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2004 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Power-laws for the calm-time interval distribution of changes in share prices | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 巻・号・頁 | 336,pp.563-570 | | 著者・共著者 | T. Kaizoji and M. Kaizoji | |
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59. |
論文 |
Growth and fluctuations of personal income Physica A 321(3-4),pp.598-604 （共著） 2003 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2003 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Growth and fluctuations of personal income | | 執筆形態 | 共著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 巻・号・頁 | 321(3-4),pp.598-604 | | 著者・共著者 | Yoshi Fujiwara, Wataru Souma, Hideaki Aoyama, Taisei Kaizoji, Masanao Aoki | |
|
60. |
論文 |
Scaling behavior in land markets Physica A 326(1-2),pp.256-264 （単著） 2003 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2003 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Scaling behavior in land markets | | 執筆形態 | 単著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 巻・号・頁 | 326(1-2),pp.256-264 | | 著者・共著者 | Taisei Kaizoji | |
|
61. |
論文 |
Dynamics of price and trading volume in a spin model of stock markets with heterogeneous agents Physica A 316(1-4),pp.441-452 2002 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2002 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Dynamics of price and trading volume in a spin model of stock markets with heterogeneous agents | | 執筆形態 | - | | 掲載誌名 | Physica A | | 巻・号・頁 | 316(1-4),pp.441-452 | | 著者・共著者 | Taisei Kaizoji, Stefan Bornholdt, Yoshi Fujiwara | |
|
62. |
論文 |
A model of international financial crises Physica A 299(1-2),pp.279-293 （単著） 2001 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2001 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | A model of international financial crises | | 執筆形態 | 単著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 巻・号・頁 | 299(1-2),pp.279-293 | | 著者・共著者 | Taisei Kaizoji | |
|
63. |
論文 |
Speculative bubbles and crashes in stock markets:
an interacting-agent model of speculative activity Physica A 287,pp.493-506 （単著） 2000 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 2000 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Speculative bubbles and crashes in stock markets:
an interacting-agent model of speculative activity | | 執筆形態 | 単著 | | 掲載誌名 | Physica A | | 出版社・発行元 | Elsevier | | 巻・号・頁 | 287,pp.493-506 | | 著者・共著者 | Taisei Kaizoji | |
|
64. |
論文 |
Multiple equilibria and chaotic tatonnement: applications of the Yamaguti, Matano theorem Journal of Economic Behavior and Organization 24,pp.357-362 （単著） 1994 |
| 言語種別 | 英語 | | 発行・発表の年月 | 1994 | | 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） | | 査読 | 査読あり | | 標題 | Multiple equilibria and chaotic tatonnement: applications of the Yamaguti, Matano theorem | | 執筆形態 | 単著 | | 掲載誌名 | Journal of Economic Behavior and Organization | | 出版社・発行元 | Elsvier | | 巻・号・頁 | 24,pp.357-362 | | 著者・共著者 | Taisei Kaizoji | |
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